ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 апреля 2018 г. N 10-МР
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ СУЩЕСТВЕННОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОБЪЕМА
ТОРГОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона
от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с иностранной валютой на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов (далее - организатор торговли).
2. Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения объема торгов иностранной валютой, указанные в подпунктах 4.1 - 4.4 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций (далее - критерии существенного отклонения), и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России.
3. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется:
исходить из того, что объем сделок с иностранной валютой (объем торгов иностранной валютой) для целей настоящих Методических рекомендаций определяется в иностранной валюте;
рассматривать пару сделок с иностранной валютой, заключенных с центральным контрагентом и имеющих один и тот же предмет и способ исполнения, в качестве одной сделки, в случае если на организованных торгах организатора торговли заключаются сделки с иностранной валютой с участием центрального контрагента;
учитывать, что существенное отклонение объема торгов иностранной валютой следует устанавливать, исходя из объема сделок, совершенных одним лицом.
Под сделкой, совершенной одним лицом, рекомендуется понимать сделку с иностранной валютой, совершенную:
одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;
одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним кодом регистрируемого лица - клиента участника торгов (далее - код клиента) и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), или в интересах клиента лица, которое, в свою очередь, является клиентом участника торгов;
одним или несколькими участниками торгов по поручению управляющей компании в рамках осуществления последней управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также инвестирования собственных средств;
одним или несколькими участниками торгов по поручению или в интересах их клиента (клиентов), идентифицируемого (идентифицируемых) разными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона было получено требование Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с иностранной валютой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.
4. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведшими к существенному отклонению объема торгов иностранной валютой, если сделки такого лица с иностранной валютой удовлетворяют как минимум одному из следующих критериев:
4.1. Критерий существенного отклонения объема сделок с иностранной валютой, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема сделок с такой иностранной валютой за этот торговый день без учета сделок, совершенных в интересах этого лица.
Существенное отклонение объема торгов иностранной валютой в рамках настоящего критерия рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента
