Гражданский кодекс часть 1

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 и пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ) и рекомендуются к использованию организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с товарами (далее - организатор торговли), при установлении им критериев существенного отклонения объема торгов товарами.

1. Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения объема торгов товарами по сравнению с уровнем объема торгов такими товарами, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ (далее - Критерии), в свои внутренние документы и направлять для сведения в Банк России.

2. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения объема торгов для каждого товара с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" (с изменениями) (далее соответственно - Положение Банка России N 437-П, товар с одним кодом);

учитывать, что, в случае если торги товаром с одним кодом в рамках одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня, определенного организатором торговли в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России N 437-П (далее - торговая сессия), проводятся организатором торговли в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее - режим торгов), существенное отклонение объема торгов товаром с одним кодом целесообразно определять в рамках каждого режима торгов в рамках одной торговой сессии отдельно;

рассматривать пару сделок с товаром с одним кодом, совершенных с центральным контрагентом на основании двух встречных заявок по одной цене и имеющих один идентификационный номер договора, в качестве одной сделки, в случае если на организованных торгах организатора торговли совершаются сделки с товарами с участием центрального контрагента;

определять объем сделок с товаром с одним кодом (объем торгов товаром с одним кодом) в количестве товаров с одним кодом, являющихся объектом указанных сделок;

не рассматривать центрального контрагента в качестве лица, сделки с которым учитываются при определении существенного отклонения объема торгов товаром с одним кодом;

учитывать, что существенное отклонение объема торгов товаром с одним кодом следует устанавливать исходя из объема сделок, совершенных одним лицом.

Под сделками, совершенными одним лицом, рекомендуется понимать сделки с товаром с одним кодом, совершенные:

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним уникальным кодом регистрируемого лица - клиента участника торгов, присвоенным организатором торговли (далее - код клиента);

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона N 224-ФЗ получено требование (запрос) Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с товаром с одним кодом по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

3. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведшими к существенному отклонению объема торгов товаром с одним кодом, если указанные сделки удовлетворяют как минимум одному из следующих Критериев.

3.1. Критерий существенного отклонения среднего объема сделок с товаром с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема сделок с товаром с таким же кодом за этот торговый день без учета сделок, совершенных указанным лицом.

Существенное отклонение объема торгов товаром с одним кодом в рамках настоящего критерия рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента