Приложение
к приказу Банка России
от 24 августа 2021 года N ОД-1795
МЕТОДИКА
ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СПИСОК УЧАСТНИКОВ RUONIA
Глава 1. Основные определения и сокращения
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) - процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой российские кредитные организации из списка RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт.
КО - кредитная организация.
Методика отбора - настоящая Методика отбора кредитных организаций в список участников RUONIA.
Список - утверждаемый Банком России на основе Методики отбора перечень российских кредитных организаций, сделки которых используются при расчете RUONIA.
Действующий список - Список, утвержденный на момент проведения анализа соответствия Списка состоянию рынка межбанковского кредитования.
Альтернативные списки - списки, составленные в процессе анализа соответствия Действующего списка состоянию рынка межбанковского кредитования.
Участник RUONIA - кредитная организация (головной офис или филиал), являющаяся Респондентом Формы 0409701 и включенная в Список.
Указание Банка России N 4927-У - Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Форма 0409701 - отчетность по форме 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках", представляемая кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России N 4927-У.
Респондент Формы 0409701 - кредитная организация (головной офис или филиал), представляющая Форму 0409701.
Форма 0409801 - отчетность по форме 0409801 "Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов", представляемая кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России N 4927-У.
Сделки МБК - сделки межбанковского кредитования овернайт, за исключением сделок между головной кредитной организацией и ее филиалом, между филиалами одной кредитной организации и между кредитными организациями, входящими в состав одной банковской группы согласно информации, представленной в отчетности по Форме 0409801. Данные по Сделкам МБК представляются в Банк России в составе Формы 0409701.
Расчетная база - данные по Сделкам МБК кредитных организаций, определенные в соответствии с положениями Методики отбора.
Глава 2. Общие положения
Структурное подразделение Банка России, выполняющее функцию методологического сопровождения деятельности, связанной с отбором кредитных организаций в список участников RUONIA:
на постоянной основе анализирует состояние рынка межбанковского кредитования с целью выявления его структурных изменений, которые могут потребовать изменения списка участников RUONIA;
оценивает возможность повышения уровня репрезентативности RUONIA путем изменения Списка;
не реже одного раза в полгода формирует материалы, содержащие вывод о соответствии Списка текущему состоянию рынка межбанковского кредитования или предложения о необходимости внесения изменений в случае нерелевантности RUONIA к изменившейся рыночной ситуации;
выносит отчеты, содержащие информацию о показателях, полученных в процессе расчета по Методике отбора, на рассмотрение Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA.
Методика отбора со всеми изменениями публикуется на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава 3. Подготовка расчетной базы
В расчетную базу для формирования Списка включаются данные КО, состоящих в Действующем списке, и Респондентов формы 0409701, совершавших Сделки МБК за период анализа и удовлетворяющих хотя бы одному из следующих условий:
1. КО присвоен кредитный рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
2. КО присвоен кредитный рейтинг "Эксперт РА".
3. КО не имеет кредитных рейтингов АКРА и "Эксперт РА" и является российской дочерней организацией по отношению к иностранному юридическому лицу, имеющему рейтинг в соответствии с приложением к Методике отбора.
Глава 4. Расчет показателей отбора КО
4.1. Описание расчета показателей.
Выбор КО при формировании Списка производится программным путем на основе показателей, рассчитанных в отношении КО, данные по сделкам МБК которых включены в расчетную базу. Наблюдаемый период составляет 3 месяца.
Расчет показателей производится следующим образом:
4.1.1. П1i - среднее дневное количество Участников RUONIA за наблюдаемый период, с которыми КО i заключала Сделки МБК:
