Приложение
к приказу Банка России
от 1 декабря 2020 года N ОД-1992
с изменениями в соответствии с приказом
от 29 ноября 2021 года N ОД-2339
МЕТОДОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАВКИ ОДНОДНЕВНОГО МЕЖБАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ RUONIA (RUBLE OVERNIGHT
INDEX AVERAGE)
Глава 1. Основные определения
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) - процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации из списка RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт.
Список RUONIA - перечень российских кредитных организаций, сделки которых используются при расчете RUONIA, утверждаемый Банком России в установленном порядке.
Участник RUONIA - кредитная организация из списка RUONIA.
Указание N 4927-У - Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Форма 0409701 - форма суточной отчетности 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках", установленная Указанием N 4927-У.
Форма 0409801 - форма отчетности 0409801 "Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов", установленная Указанием N 4927-У.
Резервное значение RUONIA - значение RUONIA, вычисляемое в условиях обеспечения непрерывности расчета данного индикатора в соответствии с главой 5 Методологии.
Сайт Банка России - официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Комитет по наблюдению - Комитет по наблюдению за процентной ставкой RUONIA, созданный в Банке России в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2020 N ОД-966 "О создании в Банке России Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA".
Глава 2. Порядок расчета RUONIA
2.1. RUONIA рассчитывается как среднее взвешенное значение ставок, вычисляемое на основе центральных 80% веса, равного произведению объема сделок на число участвовавших в данных сделках кредитных организаций, оставшегося после отсечения (по 10% со стороны минимальных и максимальных ставок).
2.2. Расчет RUONIA включает следующие действия:
1) Сделки упорядочиваются по возрастанию величины процентной ставки.
2) Сделки с равными значениями процентных ставок объединяются в группы, характеризуемые ставкой ri, где i - номер группы со ставкой ri (i = 1, ..., K, где K - количество различных значений ставки ri).
3) Рассчитывается композитный вес <1> fi для каждой ставки ri по следующей формуле:
--------------------------------
<1> Использование композитного веса обусловлено тем, что на российском рынке межбанковских кредитов (в силу его высокой неоднородности) значимость ставки определяется тем выше, чем больше объем сделок, совершенных по данной ставке, и число банков, участвовавших в указанных сделках.
fi = Vi · Ci,
где Vi - суммарный объем сделок по ставке ri;
Ci - количество кредитных организаций из списка RUONIA, совершавших сделки по ставке ri.
4) Рассчитывается суммарный композитный вес (F) по формуле:
