Положение Банка России от 06.08.2015 N 483-П
(ред. от 06.07.2021)
"О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов"
(вместе с "Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала")
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2015 N 38996)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)
БПВР и главой 18 настоящего Положения для ППВР. (п. 3.4.1 введен Указанием Банка России от 01.12.2015 N 3869-У) 3.5. Совокупная величина кредитного риска рассчитывается путем суммирования величин КРП по всем кредитным требованиям. Глава 4. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям 4.1. Коэффициент риска для кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым организациям, по которым не произошел дефолт (PD 100%), рассчитывается по формуле: , где: PD - - вероятность дефолта , определяемая в порядке, предусмотренном главами 10 и 13 настоящего Положения; (в ред. Указания Банка России от 10.03.2019 N 5091-У) (см. текст в предыдущей редакции) LGD - уровень потерь при дефолте, определяемый как доля потерь в величине кредитного требования на момент возможного дефолта, определяемая в порядке, предусмотренном главами 10 и 13 настоящего Положения; (в ред. Указания Банка России от 10.03.2019 N 5091-У) (см. текст в предыдущей редакции) M - срок до погашения кредитного
