Гражданский кодекс часть 1

Настоящее Указание на основании статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") устанавливает методику оценки экономического положения центрального контрагента.

Глава 1. Общие положения

1.1. Оценка экономического положения центрального контрагента осуществляется Департаментом финансовой стабильности Банка России (далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России) путем отнесения центрального контрагента к одной из классификационных групп.

1.2. При оценке экономического положения центрального контрагента учитывается:

наличие действующих в отношении центрального контрагента мер, предусмотренных статьями 38 и 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статьей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399; N 31, ст. 4861) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"), статьей 189.9 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; N 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, N 11, ст. 1095, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; N 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; N 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 54; N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; N 28, ст. 4139) (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)");

наличие оснований для прекращения и утраты статуса центрального контрагента, предусмотренных статьей 27.3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, предусмотренных статьей 189.10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Глава 2. Характеристика классификационных групп центрального контрагента

2.1. К группе 1 относится центральный контрагент при одновременном наличии следующих оснований:

центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - квалифицированный центральный контрагент);

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (Н1ЦК), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (Н2ЦК), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (Н3ЦК), норматива ликвидности центрального контрагента (Н4ЦК) (далее - обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, определенного в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания (далее - отчетный период), относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015 (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренного в пункте 1.2 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - выделенный капитал центрального контрагента), и величины гарантийного фонда центрального контрагента, предусмотренного статьей 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - гарантийный фонд центрального контрагента), за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, превышает 110 процентов;

группы показателей, характеризующих состояние активов и доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оцениваются как хорошие;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года N 40275, 22 декабря 2016 года N 44868, 16 января 2018 года N 49646 (далее - Положение Банка России N 507-П);

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается прозрачной;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента;

в деятельности центрального контрагента отсутствуют неисполненные предписания Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

центральный контрагент не имеет на своем балансе не исполненных в срок обязательств перед участниками клиринга или не исполненных в срок обязательств по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

в деятельности центрального контрагента Банком России не зафиксировано использование собственных средств (за исключением средств выделенного капитала) в отчетном периоде для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга.

К группе 1 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к иной классификационной группе.

2.2. К группе 2 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

центральный контрагент не является квалифицированным центральным контрагентом;

значения обязательных нормативов центрального контрагента в течение отчетного периода относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 2 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России N 175-И;

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента и величины гарантийного фонда центрального контрагента за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, находится в диапазоне от 100 до 110 процентов;

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная или недостаточная;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты непереведенной суммы, подлежащей переводу в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России N 507-П, зафиксированные в отчетном периоде, либо указанные факты и (или) факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы, установленные в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде, устранены в течение двух рабочих дней со дня их установления;

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается достаточно прозрачной.

К группе 2 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к группам 3 - 4.

2.3. К группе 3 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

в течение отчетного периода имело место однократное несоблюдение хотя бы одного из обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России N 175-И, в течение пяти торговых дней подряд;

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как сомнительная или неудовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как неудовлетворительная;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде установлены факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы и (или) непереведенной суммы, подлежащей переводу в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России N 507-П, зафиксированные в отчетном периоде, и указанные факты устранены в течение периода, превышающего два рабочих дня со дня их установления;

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается непрозрачной;

в деятельности центрального контрагента зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента.

К группе 3 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий основание для отнесения его к группе 4.

2.4. К группе 4 относится центральный контрагент, если состояние такого центрального контрагента при непринятии мер органами управления и (или) акционерами центрального контрагента приведет к прекращению и утрате статуса центрального контрагента, предусмотренным статьей 27.3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", и (или) в деятельности такого центрального контрагента имеется основание для осуществления мер по предупреждению (банкротства), предусмотренных статьей 189.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", либо для отзыва лицензии на осуществление банковских операций или лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Глава 3. Оценка экономического положения центрального контрагента

3.1. Оценка экономического положения центрального контрагента производится уполномоченным структурным подразделением Банка России не реже одного раза в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Первая оценка экономического положения вновь созданного центрального контрагента производится на первое число месяца, следующего за вторым полным кварталом деятельности центрального контрагента, после представления в Банк России первой отчетности.

Отнесение центрального контрагента к той или иной классификационной группе в ходе оценки его экономического положения осуществляется на основании:

результатов анализа данных отчетности центрального контрагента, установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992 (далее - Указание Банка России N 4927-У);

информации о центральном контрагенте, полученной в соответствии с Указанием Банка России от 13 марта 2017 года N 4312-У "О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 года N 46618, и Указанием Банка России от 21 июня 2017 года N 4429-У "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2017 года N 47405;

другой информации, характеризующей текущее экономическое положение центрального контрагента, включая результаты инспекционных и аудиторских проверок.

3.2. В целях корректировки расчета показателей, предусмотренных настоящим Указанием, Банком России используется информация, характеризующая текущее экономическое положение центрального контрагента, полученная по результатам проверок, проводимых Банком России, результатам анализа представленных центральным контрагентом по запросу уполномоченного структурного подразделения Банка России пояснений к информации, содержащейся в отчетности, иная имеющаяся в распоряжении уполномоченного структурного подразделения Банка России информация.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет постоянный мониторинг экономического положения центрального контрагента. В случае если значения показателей, предусмотренных настоящим Указанием, изменяются таким образом, что это может являться основанием для изменения оценки экономического положения центрального контрагента (отнесения его к иной классификационной группе), уполномоченное структурное подразделение Банка России принимает решение об отнесении центрального контрагента к иной классификационной группе.

3.4. Информация об отнесении центрального контрагента к классификационной группе и о деятельности центрального контрагента, послужившая основанием для классификации, направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России единоличному исполнительному органу центрального контрагента в следующие сроки:

по состоянию на 1 января - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

по состоянию на 1 апреля - не позднее третьего рабочего дня мая;

на иную квартальную отчетную дату - не позднее пятого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;

на любую внутриквартальную дату - не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем принятия (согласования) решения об изменении в течение квартала ранее произведенной оценки.

Указанная информация не направляется единоличному исполнительному органу центрального контрагента, если ранее произведенная уполномоченным структурным подразделением Банка России оценка экономического положения центрального контрагента и информация о деятельности центрального контрагента, послужившая основанием для классификации, не изменялись по сравнению с предыдущей классификацией.

3.5. Оценка качества активов центрального контрагента определяется по результатам оценок показателя риска потерь, показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков, показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (далее - группа показателей оценки активов).

К связанному с центральным контрагентом лицу (группой связанных с центральным контрагентом лиц) относится лицо (лица), определенное в соответствии со статьей 64.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

3.5.1. Показатель риска потерь (ПА1) рассчитывается как процентное отношение не покрытых резервами активов, резервы на возможные потери по которым должны составлять более 20 процентов, к собственным средствам (капиталу) центрального контрагента по формуле: