предписания от 11.02.2019 № Т5-45-8/5872 Обществу следовало в срок не позднее 20 рабочих дней с даты его получения представить в Уральское главное управление Банка России копии документов, подтверждающих исполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, указанном в пункте 1.1 предписывающей части этого предписания; в тот же срок представить в Уральское главное управление Банка России в целях оценки кредитного риска копии всех договоров займа (денежных средств и/или ценных бумаг), заключенных с отмеченными в предписания клиентами с особым уровнем риска (заемщиками) со всеми физическими лицами-депонентами Общества и юридическими лицами (заимодавцами), действующих по состоянию на дату получения настоящего предписания (в отношении договоров займа ценных бумаг, действующих по состоянию на дату получения настоящего предписания и предоставленных ранее, необходимо представить перечень договоров с указанием номера и даты договора, Ф.И.О. заимодавца), а также копии всех поручений физических лиц-депонентов Общества на списание ценных бумаг со своего счета депо на счет депо заимодавца в соответствии с условиями указанных договоров
позиция рассчитывается как разница между остатком имущества в портфеле клиента (с учетом имущества, которое должно поступить в портфель клиента) и обязательствами клиента, которые должны быть исполнены из портфеля клиента); пунктом 7 установлена формула расчета обязательств клиента по ценным бумагам; пунктом 10 установлено, что в обязательствах по ценным бумагам (подлежащих исполнению из портфеля клиента) учитываются ценные бумаги, поступивших клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица. При расчете стоимости портфеля клиента с особым уровнем риска ООО «ВИТУС Инвестиции» по состоянию на 31.08.2018, 30.09.2018, 11.02.2019 Общество учитывало все имеющиеся на счете депо ООО «ВИТУС Инвестиции» ценные бумаги, не отражая имеющиеся обязательства ООО «ВИТУС Инвестиции» по ценным бумагам, поступившим ООО «ВИТУС Инвестиции» в качестве займа по договору займа от третьих лиц. Письмом Общества от 06.02.2019 № ИК/63 в Банк России представлены пояснения в отношении расчета стоимости портфеля ООО «ВИТУС Инвестиции», согласно которым Общество сообщило об отсутствии обязанности отслеживания договоров займа,
актив и срок исполнения такого договора. Согласно п. 3.6. приложения №, если НПР2 приняло значение меньше 0 (минимально допустимого числового значения НПР2), брокер в соответствии с внутренним документом, определяющим порядок закрытия позиций, принимает меры по закрытию позиций Клиента, аннулированию активных заявок клиента, за исключением случаев: 3.6.1. если до закрытия позиций клиента значение размера минимальной маржи равно 0 (нулю), или 3.6.2. расчета вышеуказанных показателей в рамках портфеля клиента, отнесенного брокером к категории клиентов с особым уровнем риска . В п.3.7 приложения № указано, что брокер осуществляет закрытие позиций клиента, аннулированию активных заявок клиента при снижении НПР2 ниже 0 (нуля) в следующие сроки: 3.7.1. в случае если НПР2 принимает значение ниже 0 (нуля) в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня; 3.7.2. в случае если НПР2 принимает значение ниже 0 (нуля) в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия
